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綠角財經筆記: 債券的存續期間—Macaulay Duration
加權時間的總合0.03916+0.0746+2.7705=2.88年，這就是這張債券在5%的殖利率下的Macaulay duration。看起來有點複雜。不過其實用Excel的話，也不難算。知道方法之後，有興趣的朋友可以算算看同一張債券在8%的殖利率下，它的存續時間會變怎樣。
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綠角財經筆記: 債券的存續期間—Modified Duration
“The central task of investing is to gain the highest possible portion of the long-run return achieved by the class of financial assets in which they invest.” ... 實際上常用修正存續期間(Modified duration)來估算利率變化
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債券裡的key rate duration是什麼意思??? - Yahoo!奇摩知識+
duration=(債券債格如果殖利率下跌1% - 債券債格如果殖利率上漲1%) / (2 *債券初始價格*1%) 其值為0.35之意即是此債券具有0.35年 ... 債券, Macaulay duration, 意思, 存續時間, modified duration, 現金流量, 加權平均, basis point, 1 basis point, 平均時間
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為什麼Duration的單位為years呢？有啥意義？20點 - Yahoo!奇摩知識+
首先,duration計算若是年,是採用Macaulay Duration formulation所計算出來的,這樣 的方式,通常會讓人混淆,但不能說它錯,因為您若參考公式,可知它是加權各期的 現金流量折現值為分子來計算的,所以它出來是年,for example,
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Macaulay duration 中文英文金融詞彙對照表,金融詞彙大全
金融詞彙 K-M | 金融詞彙 N-O | 金融詞彙 P-Q | 金融詞彙 R-S | 金融詞彙 T | 金融詞彙 U-Z Macaulay duration 中文英文金融詞彙對照表 Macaulay duration 中文 - 麥克雷久期 The weighted-average term to maturity of the cash flows from a bond, where the
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duration 的中文翻譯 | 英漢字典
The state or quality of lasting; continuance in time; the portion of time during which anything exists. [1913 Webster] It was proposed that the duration of Parliament should be limited. --Macaulay. [1
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綠角財經筆記: 債券投資組合的存續期間(Duration of A Bond Portfolio)
回到首頁:請按這裡 初來乍到:請看”如何使用本部落格” 相關文章: 債券的存續期間—Macaulay Duration 債券的存續期間—Modified Duration 債券的彎曲度(Bond Convexity) 該買債券還是債券基金(Individual Bonds v.s. Bond Funds)
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請問債券的DURATION的公式要怎麼算？ - Yahoo!奇摩知識+
請問債券DURATION的公式要怎麼算呢?請問債券DURATION的公式要怎麼算呢?感謝耶 ... duration time, duration 解釋, duration gap, macaulay duration, modified duration, duration of stay, pulse duration, effective duration, dollar duration
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債券投資組合計算? - Yahoo!奇摩知識+
Duration 簡單說就是衡量債券價格對利率的敏感程度 通常有三種定義 a. Macaulay Duration= (dP/dy)*(1+y)/P b. Modified Duration= Macaulay Duration/(1+y) c. Dollar Duration=Modified Duration*P 都可以用 EXCEL 內建的公式求得 3. 另一題可利用相同觀念求得..
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債券之評價
在利用附息債券配適殖利率曲線時，為了解決票息效果的問題，必須加以調整，如果直接利用附息債券估計殖利率曲線會有票息問題，但因為計算Macaulay Duration時已經把票息考慮進去，因此用Macaulay Duration代替附息債券的實際到期期限較能正確反映出殖利率與 ...
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